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📖 Stop loss a tempo, in percentuale, tecnici e basati su indicatori
Articolo di Luca Bardolla
L'impostazione di un ordine di stop loss (ovvero uno stop alla perdita massima) è una delle azioni più importanti e indispensabili quando si fa trading perché protegge un trader da gravi perdite nel caso in cui la posizione che ha aperto dovesse evolversi nella direzione contraria a quella auspicata.
Anche la migliore strategia di trading genera periodicamente delle operazioni in perdita. Lo stop loss aiuta a ridurre al minimo queste perdite attraverso una corretta gestione del rischio.
Esistono però diverse tipologie di stop loss, analizziamo insieme le più comuni.
Stop loss a tempo
Questo tipo di stop loss non prende in considerazione il prezzo come parametro, l’unico parametro che viene preso in considerazione è il tempo. Se ad esempio decido di inserire all’interno della mia strategia di trading una regola che mi fa chiudere tutte le operazioni alla fine della sessione di contrattazione,...
📖 Come fare un backtest corretto
Articolo di Luca Bardolla
Per testare una strategia di trading bisogna essere in grado di fare un backtest.
Prima di tutto una strategia deve poter essere testabile sul passato, quindi deve avere queste caratteristiche:
- Deve utilizzare valori precisi per gli ingressi e gli stop di mercato
- Il prezzo d'ingresso deve essere preciso e la risultante di regole precise
- I riferimenti di High, Low, Open e Close delle candele devono essere usati per effettuare i propri calcoli
- Deve utilizzare ordini pendenti (per avere sicurezza sul punto di ingresso)
- oppure deve avere riferimenti orari precisi ai quali entra
- oppure deve fare riferimento a candele già chiuse (completate)
- oppure deve fare riferimento ad indicatori su candele passate
- Non devi utilizzare indicatori che fanno re-painting (molti indicatori ed oscillatori, tipo le medie mobili, le bande di bollinger, se visti in tempo reale segnano valori differenti rispetto a quelli mostrati a posteriori)
- Devi utilizzare...
📖 Paraboli SAR
Articolo di Luca Bardolla
Il Parabolic SAR è un indicatore sviluppato da J. Wells Wilder, ed é usato dai trader per determinare la direzione del trend ed i potenziali punti d'inversione del prezzo.
Questo indicatore utilizza un metodo di trailing stop and reverse chiamato "SAR" , ovvero "stop and reverse" per cercare i possibili punti di ingresso e di uscita dal mercato.
L'indicatore sul grafico compare come una serie di punti disposti sotto o sopra il prezzo, e questi punti seguono la direzione del trend.
Il punto compare sotto al prezzo, quando la direzione è rialzista, e compare sopra al prezzo quando la direzione è ribassista.
L'indicatore genera un segnale di acquisto o di vendita quando la posizione dei punti cambia da una parte all'altra, ovvero quando i punti passano da sotto a sopra al prezzo e viceversa.
Il Parabolic SAR viene utilizzato soprattutto per posizionare lo stop loss, utilizzando i pallini dell'indicatore come trailing...
📖 Williams Percent Range
Articolo di Luca Bardolla
Il Williams Percent Range , chiamato anche W%R, è un indicatore di momentum , è un indicatore che ti aiuta nel timing del tue operazioni.
Essendo un oscillatore lo si può anche tranquillamente utilizzare come indicatore di ipercomprato ed ipervenduto ed è molto utile nei momenti in cui i mercati sono direzionali come adesso.
Scopriamolo.
È una versione più precisa ve sensibile dell'indicatore stocastico.
Qui trovi l'articolo dove parlo di indicatore ed oscillatori https://lucabardolla.mykajabi.com/blog/trading-indicatori-ed-oscillatori
Qui trovi l'articolo dove parlo dello stocastico https://www.lucabardolla.com/blog/trading-oscillatori-stocastico
Think of it as a less popular and more sensitive version of Stochastic.
Come indicatore di momentum, si può utilizzare, unito ad altri indicatori, per capire la forza del trend attuale.
Si utilizzano di solito periodi che vanno dal 14 al...
📖 Supporti e resistenze, cosa sono?
Articolo di Luca Bardolla
Come si muove il prezzo
La cosa è semplice, il prezzo si muove solamente in due direzioni: SU e GIU’ .
Il prezzo ha solamente due tipi di fasi: il prezzo può essere in trend o in fase di consolidamento.
Quando il prezzo di un bene si muove in maniera decisa in una direzione per un lasso lungo di tempo, si identifica questa fase come un trend.
Il trend viene definito rialzista o ribassista in base alla direzione che prende.
Quando il prezzo si muove in su e in giù con movimenti piccoli e per un lungo lasso di tempo si definisce questa fase come di consolidamento.
Vengono definite da alcuni trader anche con il nome di zone laterali.
SUPPORTI E RESISTENZE
Molte teorie di trading si basano su questi due fondamentali di analisi tecnica: i supporti e le resistenze, livelli di prezzo ai quali compratori e venditori assumono comportamenti particolari.
Nello specifico un supporto è un livello di prezzo importante più basso...
📖 Livelli di Fibonacci
Articolo di Luca Bardolla
Uno dei metodi più diffusi per valutare i possibili prezzi in cui un trend rallenta o finisce la sua corsa è l’utilizzo dei livelli di Fibonacci, chiamati anche ritracciamenti di Fibonacci.
Attraverso l’analisi di un trend è possibile individuare, alla sua conclusione, i supporti e le resistenze future che il prezzo avrà nella sua nuova tendenza.
L’utilizzo base dei livelli di Fibonacci si articola nelle seguenti fasi:
- Identificare un trend. Per l’identificazione di un trend utilizzare un indicatore dedicato, ad esempio la trendline.
- Alla conclusione del trend in atto applicare lo strumento “Ritracciamenti di Fibonacci”
- I supporti e le resistenze future sono posizionati ai prezzi indicati dalla linea arancione.
Utilizzando i ritracciamenti, si tengono in considerazione i livelli di 78.6 e 23.6 come valori estremi dai quali fare partire o concludere le operazioni.
Aprendo un’operazione...
📖 Proiezioni da pattern
Articolo di Luca Bardolla
Le proiezioni di prezzo sono utilizzate per pianificare la gestione di un’operazione. Attraverso l’analisi delle proiezioni si identifica fino a dove il prezzo potrà muoversi in una direzione.
Il metodo più semplice è l’individuazione di supporti e resistenze importanti sul grafico.
La piccola quantità di informazioni derivanti dal solo utilizzo di supporti e resistenze porta però i trader ad utilizzare vari tipi di proiezioni in base al tipo di tecnica utilizzata.
I metodi principiali con cui stimare la durata del trend in atto sono:
- Proiezioni da triangoli
- Proiezioni da testa spalle
- Livelli di Fibonacci
In questo articolo parleremo dei primi due tipi di proiezioni, nell'articolo del 10 giugno parleremo dei livelli di Fibonacci.
PROIEZIONI DA TRIANGOLI
Trovi l'articolo sui triangoli qui https://www.lucabardolla.com/blog/trading-pattern-triangolo
Una volta individuato a mercato il...
📖 Oscillatori - Stocastico
Articolo di Luca Bardolla
Lo stocastico è un oscillatore.
Inventato da George Lane, questo oscillatore ha lo scopo di identificare il tempo di ingresso a mercato, anticipando il momento in cui il prezzo può invertire la propria direzione. In base alla grandezza del periodo impostato l’oscillatore avrà una sensibilità maggiore o minore agli andamenti ondulatori del prezzo.
L’utilizzo di questo oscillatore viene spesso fatto in unione ad altri strumenti di analisi.
Nello specifico, se lo stocastico fornisce indicazioni sull’andamento oscillatorio del prezzo bisogna avere uno strumento con informazioni riguardanti il trend e questo per potersi direzionare in maniera corretta nei possibili punti di inversione del prezzo.
Il prezzo, nel muoversi in trend da un punto A ad un punto B, continua a creare movimenti ondulatori.
L’oscillatore stocastico, identificando aree di ipercomprato e di ipervenduto, fornisce informazioni sulla...
📖 Oscillatori - MACD
Articolo di Luca Bardolla
Il MACD e un indicatore. Spesso viene descritto come oscillatore ma in realta nello specifico e un indicatore di trend e nasce dalla combinazione di 3 indicatori distinti.
MACD e l’acronimo di Moving Average Convergence Divergence.
Il MACD e composto da:
-
Segnale MACD e sua media
-
Istogramma del momentum di mercato
-
Linea dello zero
Andiamo ora ad analizzare le singole componenti del’indicatore.
La linea blu rappresenta il segnale MACD, e la linea dell’indicatore e nasce dalla media del prezzo di mercato. Nello specifico la linea blu nasce dalla differenza tra una 26 EMA ed una 12 EMA. E un media mobile direttamente correlata all’andamento del prezzo. La linea blu viene chiamata anche linea veloce.
La linea rossa rappresenta la media del segnale del MACD. In pratica e la media a 9 periodi esponenziale del segnale MACD (linea blu). Questo e un indicatore che non si riferisce direttamente all’andamento del...
📖 Pattern di prezzo - Triangolo
Articolo di Luca Bardolla
Il triangolo e un pattern che si puo trovare si in una fase di consolidamento, sia in una inversione del trend.
E un pattern piu difficile da individuare correttamente per chi e alle prime armi, la possibilita di falsi segnali e di una maggior attenzione al contesto operativo nel quale lavoriamo portano chi e inesperto a facili errori.
Raccomando sempre di fare trading sulle conferme del pattern, ovvero sulle oscillazioni successive alla comparsa di un Triangolo.
Nell’esempio posto sopra abbiamo 3 triangoli differenti:
- Il primo triangolo A , analizzando il mercato solo con questa tecnica ci da ragione ma per poche ore.
- Nel secondo triangolo B abbiamo una direzione decisa del mercato alla rottura della resistenza. Notare anche la somiglianza ad un pattern testa e spalla rovesciato.
- Il terzo caso, il C e quello che intendo con l’aspettare la conferma di rottura del triangolo;
il prezzo superata la resistenza ha continuato a salire....
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